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中证500 行业中性低波动指数介绍:中证500 行业中性低波动指数(指数代码:
930782.CSI,下称“500SNLV”)于2016 年2 月4 日发布,以2004 年12 月31 日为基期日,1000 点为基点,从沪深市场中选取中证500 指数二级行业内低波动率的上市公司证券作为指数样本,以反映行业中性下低波动特征上市公司证券整体表现。
指数成分股具备多重优势:500SNLV 成分股分布偏中大市值,200 亿元以上的个股数量占比为67.33%。从中信一级行业来看,非银金融行业占比7.52%,排名第三。
高非银金融行业占比有利于乘经济向好东风,带来上涨动力。500SNLV 指数成分股中国有企业占比高达59.33%,此特征将为指数获得国企改革、“中特估”政策红利提供有利条件。500SNLV 指数成分股平均股息率TTM 为2.22%,显著高于中证500 指数成分股(1.83%)和全部A 股(1.64%)的股息率水平,与中信一级行业指数股息率相比亦处于中上游水平。指数“红利+低波”的特点将为指数带来更加稳健的收益。
指数走势表现亮眼,具有配置价值:自基期以来,500SNLV 的年化收益率为16.83%,最大回撤为65.91%,Sharpe 比率为0.67,Calmar 比率为0.26,位于前列。长期来看,500SNLV 收益优于主流宽基指数。2023 年以来,500SNLV 涨幅居前。当前,500SNLV 指数ERP 回落至过去1 年“均值-1 倍标准差”水平,具有一定配置价值。截至2023 年6 月9 日,指数市盈率TTM 值为21.4,处于上市以来60.7%分位数水平。根据500SNLV 扩散指标显示的结果来看,快线与慢线差值于2023 年3 月左右达到极高值后,指标下行,当前扩散指标处于安全范围。
资金关注度较高,分析师预期乐观:自2018 年12 月以来,公募基金对500SNLV 成分股的持有金额保持1000 亿以上,资金关注度较高。截止2022 年12 月,公募基金持有金额和沪港通持股金额分别为1677.24 亿元和722.00 亿元。根据Wind 的分析师的一致预期,2023-2025 年指数成分股的净利润规模分别为2399.79 亿元,2586.50亿元和2945.84 亿元;ROE 分别为7.90 %、10.58 %和11.28 %。指数2023-2025年EPS 分别为0.64 元、0.78 元和0.93 元,PE 分别为18.95x、15.76x 和13.58x。
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风险提示:宏观经济变化风险;新冠疫情恶化对全球宏观经济带来负面影响;政策环境超预期变动风险,指数系统性下跌风险。
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